与信モデルの構築

2026.02.27

導入背景・課題

法人向けトラック、バス車両の販売金融サービス（ローンなど）を提供している金融機関において、利用企業の与信を判断するモデルが存在せず、人手で決算書などをもとに判断していた。しかし人によって同じような状況でも審査結果がにばらつきがあったり、外部機関が調査した企業信用調査情報が存在しない企業で正確に審査できないという問題があった。

解決策

当該金融機関やそのグループ会社のこれまでの取引実績から貸倒率を判定するモデルを開発した。学習時には企業信用調査情報だけでなく、決算書情報と過去の同種（業種や規模）の企業における貸倒率などから、対象企業の貸倒率を判定するモデルを開発した。

効果

開発したモデルにおいて「貸し倒れリスクが高い」と判定した企業において、見逃しを一定以下に抑える範囲で10件に1件は実際に倒産してしまうものに絞り込むことに成功した。
こうしたモデルを用いることで与信審査の確度を高めるとともに、与信審査の業務効率化を図ることが出来た。